COUPDAYBS
Berechnet die Anzahl der Tage vom ersten Coupon oder der ersten Zinszahlung bis zur Abrechnung.
Beispielnutzung
COUPDAYBS(DATE(2010,02,01),DATE(2019,12,31),4)
COUPDAYBS(A2,A3,A4,1)
Syntax
COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [day_count_convention])
settlement
- Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers, das Datum nach der Emission, wenn das Wertpapier an den Käufer geliefert wird.maturity
- Das Fälligkeits- oder Enddatum des Wertpapiers, an dem es zum Nennwert oder Nennwert zurückgezahlt werden kann.frequency
– Die Anzahl der Zins- oder Kuponzahlungen pro Jahr (1, 2 oder 4).day_count_convention
– [ OPTIONAL – standardmäßig0
] – Ein Indikator dafür, welche Methode der Tageszählung verwendet werden soll.0 steht für US (NASD) 30/360 – Dies geht von 30-Tage-Monaten und 360-Tage-Jahren gemäß dem Standard der National Association of Securities Dealers aus und führt spezifische Anpassungen an eingegebenen Daten durch, die auf das Monatsende fallen.
1 steht für Actual/Actual – Dies wird basierend auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten und der tatsächlichen Anzahl von Tagen in den dazwischenliegenden Jahren berechnet. Wird für US-Staatsanleihen und -Scheine verwendet, ist aber auch für nichtfinanzielle Zwecke am relevantesten.
2 steht für Actual/360 – Diese Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten, geht aber von einem 360-Tage-Jahr aus.
3 steht für Actual/365 – Diese Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten, geht aber von einem Jahr mit 365 Tagen aus.
4 steht für European 30/360 – Ähnlich wie
0
wird dies auf der Grundlage eines 30-Tage-Monats und eines 360-Tage-Jahres berechnet, aber die Daten zum Monatsende werden gemäß den europäischen Finanzkonventionen angepasst.
Anmerkungen
-
settlement
undmaturity
sollten mitDATE
,TO_DATE
oder anderen Datumsanalysefunktionen eingegeben werden, anstatt Text einzugeben.
Siehe auch
YIELDDISC
: Berechnet die Jahresrendite eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf dem Preis.
YIELD
: Berechnet die Jahresrendite eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen zahlt, wie z. B. eine US-Staatsanleihe, basierend auf dem Preis.
RECEIVED
: Berechnet den bei Fälligkeit erhaltenen Betrag für eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere, die an einem bestimmten Datum gekauft wurden.
PRICEMAT
: Berechnet den Preis eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt, basierend auf der erwarteten Rendite.
PRICEDISC
: Berechnet den Preis eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf der erwarteten Rendite.
PRICE
: Berechnet den Preis eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen zahlt, wie z. B. eine US-Staatsanleihe, basierend auf der erwarteten Rendite.
MDURATION
: Berechnet die modifizierte Macaulay-Duration eines regelmäßig verzinsten Wertpapiers, wie z. B. einer US-Staatsanleihe, basierend auf der erwarteten Rendite.
DURATION
: Berechnet die Anzahl der Verzinsungsperioden, die für eine Investition mit einem bestimmten Barwert erforderlich sind, die mit einer bestimmten Rate steigt, um einen Zielwert zu erreichen.
DISC
: Berechnet den Diskontsatz eines Wertpapiers basierend auf dem Preis.
COUPPCD
: Berechnet das Datum der letzten Coupon- oder Zinszahlung vor dem Abrechnungsdatum.
COUPNUM
: Berechnet die Anzahl der Kupons oder Zinszahlungen zwischen dem Abrechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum der Investition.
COUPNCD
: Berechnet den nächsten Coupon oder das Datum der Zinszahlung nach dem Abrechnungsdatum.
COUPDAYSNC
: Berechnet die Anzahl der Tage vom Abrechnungsdatum bis zur nächsten Coupon- oder Zinszahlung.
COUPDAYS
: Berechnet die Anzahl der Tage im Coupon- oder Zinszahlungszeitraum, der das angegebene Abrechnungsdatum enthält.
ACCRINTM
: Berechnet die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt.
ACCRINT
: Berechnet die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers mit regelmäßigen Zahlungen.
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