PRICEDISC - Google Docs-Editoren-Hilfe [gg-docs-de]

PREISDISK

Berechnet den Preis eines diskontierten (unverzinslichen) Wertpapiers basierend auf der erwarteten Rendite.

Beispielnutzung

PRICEDISC(DATE(2010,01,02),DATE(2039,12,31),3,100)

PRICEDISC(A2,B2,C2,D2,1)

Syntax

PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [day_count_convention])

• settlement - Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers, das Datum nach der Emission, wenn das Wertpapier an den Käufer geliefert wird.

• maturity - Das Fälligkeits- oder Enddatum des Wertpapiers, an dem es zum Nennwert oder Nennwert zurückgezahlt werden kann.

• discount – Der Diskontsatz des Wertpapiers zum Zeitpunkt des Kaufs.

• redemption - Der Rückzahlungswert des Wertpapiers.

• day_count_convention – [ OPTIONAL – standardmäßig 0 ] – Ein Indikator dafür, welche Methode der Tageszählung verwendet werden soll.

  • 0 steht für US (NASD) 30/360 – Dies geht von 30-Tage-Monaten und 360-Tage-Jahren gemäß dem Standard der National Association of Securities Dealers aus und führt spezifische Anpassungen an eingegebenen Daten durch, die auf das Monatsende fallen.

  • 1 steht für Actual/Actual – Dies wird basierend auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten und der tatsächlichen Anzahl von Tagen in den dazwischenliegenden Jahren berechnet. Wird für US-Staatsanleihen und -Scheine verwendet, ist aber auch für nichtfinanzielle Zwecke am relevantesten.

  • 2 steht für Actual/360 – Diese Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten, geht aber von einem 360-Tage-Jahr aus.

  • 3 steht für Actual/365 – Dies wird basierend auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten berechnet, geht jedoch von einem Jahr mit 365 Tagen aus.

  • 4 steht für European 30/360 – Ähnlich wie 0 wird dies auf der Grundlage eines 30-Tage-Monats und eines 360-Tage-Jahres berechnet, aber die Daten zum Monatsende werden gemäß den europäischen Finanzkonventionen angepasst.

Anmerkungen

• settlement und maturity sollten mit DATE , TO_DATE oder anderen Datumsanalysefunktionen eingegeben werden, anstatt Text einzugeben.

Siehe auch

YIELDDISC : Berechnet die Jahresrendite eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf dem Preis.

YIELD : Berechnet die Jahresrendite eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen zahlt, wie z. B. eine US-Staatsanleihe, basierend auf dem Preis.

TBILLYIELD : Berechnet die Rendite eines US-Schatzwechsels basierend auf dem Preis.

TBILLPRICE : Berechnet den Preis eines US-Schatzwechsels basierend auf dem Diskontsatz.

TBILLEQ : Berechnet die äquivalente annualisierte Rendite eines US-Schatzwechsels basierend auf dem Diskontsatz.

PRICEMAT : Berechnet den Preis eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt, basierend auf der erwarteten Rendite.

PRICEDISC : Berechnet den Preis eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf der erwarteten Rendite.

DISC : Berechnet den Diskontsatz eines Wertpapiers basierend auf dem Preis.

Beispiele